选项C不理解求解释

老师好，选项C，如果到了到期时间，时间就没有波动的价值了，没有时间溢价不就只剩下内在价值了吗？

期权的时间溢价 2019-08-06 16:39:30

问题来源：

下列有关期权时间溢价的表述正确的有（　　）。（★）

A、期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值-内在价值

B、未来不确定性越强，期权时间溢价越大

C、如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值

D、时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大

正确答案：A,B,C

答案分析：时间溢价是时间带来的“波动的价值”，是未来存在不确定性而产生的价值，不确定性越强，期权时间溢价越大。而货币的时间价值是时间“延续的价值”，时间延续的越长，货币的时间价值越大。

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林老师

2019-08-06 17:52:32 428人浏览

尊敬的学员，您好：

您的理解是对的，因为到了到期时间，股价没有波动的价值了，所以时间溢价为0，期权价值等于内在价值，所以选项C是对的。

您再理解一下，如有其他疑问欢迎继续交流，加油！

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