问题来源：
（1）计算多头看涨期权和多头看跌期权在股价上行时的到期日价值。
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丁老师
2024-04-11 17:09:46 999人浏览
尊敬的学员，您好：
这是因为看跌期权给予持有者在到期日以特定价格（行权价格）卖出股票的权利。但是，当股价上升时，市场价格高于行权价格，这时候持有者不会选择行权，因为可以以更高的市场价格卖出股票。因此，在股价上行的情况下，多头看跌期权不会被行权，所以它的到期日价值为0。
希望可以帮助到您O(∩_∩)O~有帮助(7)
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