相关系数用郑晓博老师的口诀怎么算
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例题35-计算分析题
年度 | A股票收益率（%） | B股票收益率（%） |
1 | 26 | 13 |
2 | 11 | 21 |
3 | 15 | 27 |
4 | 27 | 41 |
5 | 21 | 22 |
6 | 32 | 32 |
要求:（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率、标准差和变异系数;（已完成）
（2）计算股票A和股票B收益率的相关系数;
（3）如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,该组合的期望收益率和标准差是多少?
提示:自行列表准备计算所需的中间数据,中间数据保留小数点后4位。
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宫老师
2025-12-20 21:06:43 175人浏览
尊敬的学员，您好：
相关系数=一个协方差除以两个标准差
| A股票 | B股票 | A股票乘以B股票 | A股票平方差 | B股票平方差 | |
| 1 | 0.2600 | 0.1300 | 0.0338 | 0.0676 | 0.0169 |
| 2 | 0.1100 | 0.2100 | 0.0231 | 0.0121 | 0.0441 |
| 3 | 0.1500 | 0.2700 | 0.0405 | 0.0225 | 0.0729 |
| 4 | 0.2700 | 0.4100 | 0.1107 | 0.0729 | 0.1681 |
| 5 | 0.2100 | 0.2200 | 0.0462 | 0.0441 | 0.0484 |
| 6 | 0.3200 | 0.3200 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 |
| 平均 | 0.2200 | 0.2600 | 0.0595 | 0.0536 | 0.0755 |
协方差=乘积的均值-均值的乘积=0.0595-0.22*0.26=0.0023 |
A股票的方差=平方的均值-均值的平方=0.0536-0.22*0.22=0.0052，标准差：0.0052^（1/2） |
B股票的方差=平方的均值-均值的平方=0.0755-0.26*0.26=0.0079，标准差：0.0079^（1/2） |
相关系数=协方差/（A股票标准差*B股票标准差）=0.0023/（（0.0052^（1/2））*（0.0079^（1/2）））=0.3588 |
苦尽甘来终是甘，山河星月皆贺礼，加油，预祝您顺利通关！
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