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宫老师
2026-01-15 19:16:10 241人浏览
尊敬的学员，您好：
相关系数越小，说明两项资产的相关性越弱，风险分散效应越强。
而风险分散效应越强，组合标准差就会越小，机会集向左弯曲，会出现无效集。
您结合图示看一下哈：
您看相关系数=0.2时，机会集已经向左弯曲，最小方差组合低于完全投资于最小标准差资产的，出现在肚脐眼位置。
相关系数约等于0时，机会集曲线向左弯曲的程度更大，此时，最低标准差要低于10%，所以选项D是错误的。
每天努力，就会看到不一样的自己，加油！
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