如何区分什么时候用Rm，什么时候用Rm-Rf

资本资产定价模型（CAPM） 2025-10-12 10:10:10

问题来源：

【知识点】资本资产定价模型

单选题

　某投资者以100万元构建投资组合，该组合由40万元甲股票和60万元乙股票组成。如果纯利率为1%，通货膨胀预期补偿率为3%，市场组合的风险收益率为9%，其他相关信息如下：

该投资组合的必要收益率是（　　）。

A.11.64%

B.11.2%

C.16.96%

D.15.96%

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丁老师

2025-10-12 14:32:09 146人浏览

尊敬的学员，您好：

老师总结如下，供您参考，一定要多看，多熟悉：

（Rm-Rf）的常见叫法包括：市场风险价格、市场平均风险收益率、市场平均风险补偿率、市场风险溢价、股票市场的风险附加率、股票市场的风险收益率、市场风险收益率、市场风险报酬、证券市场的风险溢价率、市场风险溢价、证券市场的平均风险收益率、证券市场平均风险溢价等。

β×（Rm-Rf）的常见叫法包括：某单项资产或资产组合的风险收益率、某单项资产或资产组合的风险补偿率、某单项资产或资产组合的风险溢价、某单项资产或资产组合的风险附加率、某单项资产或资产组合的风险报酬率、某单项资产或资产组合的风险溢价率等。

Rm的常见叫法包括：平均风险股票的要求收益率、平均风险股票的必要收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、市场收益率、证券市场的平均收益率、市场组合的平均收益率、市场组合的平均报酬率等。

【提示】巧妙记忆：

①“风险”后紧跟“收益率”或“报酬率”的，是指（Rm-Rf）；

②市场“平均收益率”或“风险”与“收益率”之间还有字的，一般是指Rm。

希望可以帮助到您O(∩_∩)O~

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