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甲证券的预期收益率为12%，收益率的标准差为10%；乙证券的预期收益率为20%，收益率的标准差为15%。甲、乙证券收益率相关系数为0.2，关于甲、乙证券组成的投资组合，下列表述正确的有（ ）。
A、组合的预期收益率不高于20%
B、组合预期收益率标准差可能为0
C、组合的预期收益率不低于12%
D、组合预期收益率标准差不超过15%
正确答案：A,C,D
答案分析：证券资产组合的预期收益率是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，因此组合的预期收益率最低为12%，最高为20%。选项A、C正确。本题相关系数为0.2，那么-1＜相关系数0.2＜1，则会有0＜σP＜（w1σ1+w2σ2），因此选项B错误，选项D正确。
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邹老师
2025-09-04 13:52:54 110人浏览
尊敬的学员，您好：
组合的最高预期收益就是100%投资于乙，所以组合的预期收益率不会高于20%，组合的最低预期收益就是100%投资于甲，所以组合的预期收益率不会低于12%，选项AC正确。
投资组合会分散风险，所以组合的标准差可能会因为投资组合而变小，但是不会变大，所以组合预期收益率标准差不会超过组合中资产最大的标准差15%。选项D正确
只有相关系数为-1的时候，才可能出现组合标准差为0的情况，选项B错误。
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