贝塔系数的计算公式

来源:东奥会计在线 责编:刘子玥 2025-10-17 10:43:18

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东奥美国注册管理会计师

2025-10-17 10:43:18

贝塔系数的计算公式

贝塔系数(β)的计算公式为:

β = 协方差(资产收益率,市场收益率) / 方差(市场收益率)

其中:

协方差衡量资产收益率与市场收益率的共同变动程度;

方差衡量市场收益率的波动性。

‌应用场景‌

‌(1)投资组合管理‌:调整组合风险敞口;

(2)‌资本资产定价模型(CAPM)‌:计算预期收益率 Ri=Rf+β(Rm−Rf);

‌(3)风险对冲‌:通过β值确定对冲所需的衍生品数量。

实际应用中,建议直接通过金融数据库获取β值,手动计算时需注意数据清洗和回归模型的统计显著性。

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